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Sistema de comercio rentable

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Sistema de comercio rentable
Después de haber encontrado un sistema de comercio rentable que ya ha probado, ¿cómo puede estar seguro de que este sistema producirá las mismas ganancias en el futuro?

Nadie puede predecir el futuro, su sistema puede generar pérdidas fácilmente en los próximos años o no puede ser negociable.

Hay algunas pruebas que debe hacer antes de aceptar un sistema de comercio, estas pruebas muestran la solidez de su sistema y, al pasar estas pruebas, es más probable que muestren ganancias en el futuro.

Prueba 1: asegúrese de poner la regla de liquidez, de que los precios de entrada y salida son realizables.

Prueba 2: vuelva a examinar sus sistemas comerciales y sus reglas (Esto es muy importante).

Hice una docena de sistemas comerciales que mostraron excelentes resultados, pero después de un examen más detallado, demostró que no puedo seguirlos en la vida real.

Compruebe si hay una acción que obtuvo una ganancia muy grande, el sistema tal vez no sea rentable sin esta acción.

Prueba 3: Cambie dos veces o 3 veces la fecha de inicio de la simulación, si aún muestra buenos resultados, entonces ha pasado la prueba 3.

Prueba 4: Cambie los valores de algunos parámetros o variables que tiene en las reglas de su sistema de negociación, debe cambie un valor y luego vuelva a probar, cambie otro y luego haga una prueba …

Si los resultados no se ven muy afectados, pasó la prueba 4.

Prueba 5: intente restringir el sistema para que no compre el 20% o más de las acciones que previamente Comprado al hacer el back-test. Luego vuelva a ejecutar la prueba de nuevo. Para pasar esta prueba, el sistema debe mostrar casi los mismos resultados que antes.

Prueba 6: el gráfico de la equidad debe tener una buena apariencia, verifique algunos valores estadísticos como el índice de Sharpe, el índice de sortino, la desviación estándar, la reducción máxima, el día promedio para la recuperación de ganancias …

Depende del riesgo que esté dispuesto a asumir, pero elija solo los sistemas que tengan : mayor proporción de sharpe, mayor índice de sortino, menor desviación estándar, menor reducción máxima …

Excluye los sistemas que tienen una reducción máxima muy grande, la desviación estándar y el promedio de días para la recuperación de ganancias.

El factor más importante que creo que es el día promedio para la recuperación de ganancias.

Es el número promedio de días que debe esperar hasta que su valor de capital vuelva al mismo nivel antes de que ocurra la reducción.

Los grandes valores le permitirán esperar mucho tiempo antes de recuperar ganancias y con seguridad muchos operadores abandonarán su sistema de negociación, y eso es lo peor que le puede pasar a un comerciante porque justo después de eso, el sistema mostrará excelentes resultados. (Eso siempre sucede)

Las pruebas de tesis son muy restrictivas y quizás rechace todos sus sistemas de trading, pero cuando realice transacciones, pondrá su dinero real, por lo que creo que debe ser muy selectivo para tener todas las posibilidades de su lado.

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